對沖基金慌了 瘋狂撤離美股 高盛直呼 只在2008年看到過

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受到美國經濟增長明顯放緩和美聯儲激進加息的打壓,美股三大指數上周全面大跌。

上周一,標普500指數跌入熊市,美聯儲鷹派表態使得拋售浪潮達到頂峰。

如下圖,美股的TICK(日內短線交易常用指標)讀數低至-2032,這是有史以來的第五大規模的拋售。

培土機https://www.xinseopr.com/170864-16/20220620183903/image_0.jpg警用密錄器

在那之後,上周四,市場又出現了一大波恐慌賣出以及清倉,美股的TICK讀數低至-2057,是有記錄以來的第四大規模的一波拋售。

消音百葉https://www.xinseopr.com/170864-16/20220620183903/image_1.jpg

那麼,究竟是誰在這麼大規模地清倉呢?是機構投資者!

根據高盛的大宗經紀公司的說法,對沖基金——所謂的“聰明錢”,在截至6月13日時,已經連續七天大規模地拋售美股頭寸。

對沖基金不僅持續地拋售,拋售的規模也同樣令人大跌眼鏡。高盛稱,在6月10日和13日的兩個交易日內,對沖基金以創紀錄的最快速度拋售了大規模的美股頭寸。

根據高盛的記錄,如此大規模的拋售可以追溯到2008年4月,這意味着對沖基金可能嗅到了2008年金融危機的氣息。

換句話說,如下圖顯示,我們看到的是一場自雷曼危機發生以來最為瘋狂的拋售潮。

https://www.xinseopr.com/170864-16/20220620183903/image_2.jpg

上周五,高盛交易員John Flood的一份報告顯示:

本周內我們PB賬面上的做空活動是我們有記錄以來的第二大做空活動,僅次於2008年6月12日那一次。

而在一輪輪的拋售後,美股的走勢稍有平緩,在Flood看來:

可以預見的是,在如此大規模的做空之後,通常會出現逼空式反彈。正如下表所示,標普500指數在暴跌20%之後的回報往往是正數。

https://www.xinseopr.com/170864-16/20220620183903/image_3.jpg

在徹底清算和做空的情況下,對沖基金將進一步削減其美股敞口。根據GS Prime的數據,對沖基金如今的總杠桿率接近五年低點。

同時,這也意味着美股現在出現逼空式反彈似乎是不可避免的。這時候,但凡市場有微不足道的好消息都會推動美股上漲,因為對沖基金將爭先恐後地回補手中的空頭倉位。

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本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。市場有風險,投資需謹慎,請獨立判斷和決策。

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